2022年9月23日金曜日

【マーケットプロファイル分析による】日経225MINI先物・本日の環境認識とトレード戦略20220923

 筆者のただ今の保有ポジションは買い1(26750円)のみである。日中に仕入れた買い玉のうち安い方を残した。下落が続いたナイトセッションで処分せずにすんだのは、酔っていたせいであり、また27600円台まではナンピンする覚悟ができていたからである。(昨夜も27650円での指値をして寝た。今回も惜しかった。)

本日は、筆者が毎朝綴っている225先物予想の根幹をなすテクニカル分析のひとつ、マーケットプロファイルを使って、きょうの予想をしてみたいと考えている。(もうすでに昼1時近くではあるが、これからナイトにかけてのトレードに向けて)

筆者が毎朝どのように予想・分析をして、トレードに挑んでいるかの参考になればいいが。

まずはいつものように、


<重要ライン>

①28595~28655・・・日中マド3

27810~28300・・・日中マド2

③27365~27530・・・4時間足底ネックゾーン上辺

④27260~27395・・・日中マド1

⑤27180・・・4時間足・戻り高値

⑥27155・・・ナイトセッションバリュー上限

⑦27150・・・5日線処

⑧26980・・・(仮)ナイト下落の38.2%戻し

⑨26865・・・(仮)ナイト下落の23.6%戻し

⑩26830・・・ナイトセッション・バリューハーフ

※26800・・・ナイトセッション終値

⑪26710・・・ナイトセッションバリュー下限

⑫26670・・・日足小1波の61.8%押し

⑬26640・・・4時間足下落目標値

⑭26500・・・C波N値


ついで、昨ナイトセッションのマーケットプロファイルである。


<詳細>

水色を塗った部分がバリューレンジ(27155~26710円)、黄色はバリューハーフ(26830円)である。価格の右側は本日1時すぎまでのプロファイルを参考までに。

分析はエリオット波動や各種のライン引きが主であるが、実際のトレードはこのマーケットプロファイルを観察しながらのものとなる。

当セッションが前セッションのバリューレンジとどういう関係になるか、すなわち、前バリューレンジの外側に移行するのか、レンジ内に留まるのかを時間経過とともに常に考えてから建玉に至るわけである。

では、このプロファイルを作成し、観察した段階での感想から始めよう。思いつく順番に書いていく。

①レンジ幅が大きい(上下幅445円)ので、本日日中ザラ場はこのレンジ内での値動きが基本である。

②しかし、各時間帯ごとの値動きを表わすイニシャルは下半分に集中している。ナイト寄りから下落が続いたが、下げ切った後のニューヨーク時間はもち合いであったことがわかる。

③上半分を試す値動き(つまり上昇)になるかもしれないな。その場合はあがっても27150円まで。

④でも、祝日取引だし、おおきく上昇するエネルギーが果たしてあるかどうか・・・

④下のほうが、バリュー下限値を割れる確率が大だが、下落圧力もそうないか。

⑤レンジだな。さてどこ価格を中心としたレンジだろう。

ざっとこんな感じだが、このような感想・感慨を抱いて、いよいよ詳しい分析・トレードプランの作成に移るのである。

①もしGUして寄付き、そのまま上に行くような感じであれば、バリュー上限値27155円までを見込んでの買いだ。

②しかし、エネルギーに欠けるだろうから、すぐ挫折、逆にハーフ(26830円)を割ってしまうことも(これが実際になったようだ)。そうなりゃ、ショート。もち合い色が強そうだから、下限値26710円までに利確するのがいいだろう。

③もちろん、下に割れることを期待してもいい。その場合はザラ場ではなく、セッション跨ぎをせざるを得ないが、夕場まで、特にニューヨーク時間まで決着はつかないかもしれない。

④逆にアメリカが強かったら、上に担がれ心配もある。注意しなくちゃ。

こんなトレードプランと上記指標の数値を考え合わせて、筆者は毎日予想記事を書いているのである。

では、本日、これからの予想をしよう。筆者はこの時間まではノートレードである。やるとしたらナイトに入ってからになるだろう、と考えている。

ありゃ、そうこうしてるうちに、26700円を割っていた。今は1時13分である。それまでの相場展開から、上記の②のシナリオ通りだと考えていたが、様子がかわってきたようだ。

どうやら安値更新になるだろう。ショートをやろうかな。やるなら、少し戻ってもらって、保ち合いになってくれなけりゃ手は出せないか。

でもまあ、ナイトになってからでも遅くはないだろう。なぜなら下値も限られてそうだし。27600円台が底と思っているが、26500円も見えているしな。きょうは中途半端な買いはできないぞ。

まあいいや。戻ったら戻ったらでいいし、下がれば買うだけ。


と、毎朝こんな感じでやってます。


以上。


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