2022年3月20日日曜日

ダイアゴナルについての研究。ついでにウェッジ、ウォルフ波動にも言及。

先週金曜日の朝ブログで筆者は、ナイトセッションでの値動きはエンディング・ダイナゴナルではないかと推測し、当日は押し目買いをするべしとしたことは周知の事実である。これがそのダイアゴナル予想の根拠となった作図である。



実際に、金曜日日中は寄付きから急落後、支持線で反発。その後抵抗線を突破して高値引けで終わっている。そしてまた記事通り、筆者は大引けでショートを仕掛けた。天井との判断であった。

しかしここまでなら、いかにも「ダイアゴナルだぁー」の予想が完全的中し、筆者の非凡な才能が開花したものであると受けとられもしようが、ナイトセッションの値動きからはどうもダイアゴナルではなさそうなのである。

ここからナイトセッションの回顧録になる。興味の無い方は次の章まで飛ばしてもらって結構だ。

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ナイトセッションーーー初めはどこまで下落するのか楽しみであった。買い2枚に対し、売り玉は1枚だけのホールドで迎えたナイトセッションであるが、この売り玉はあくまでヘッジ目的で、調整が終われば即手仕舞うつもりである。ナイトでの仕事は買い玉のうちの1枚をできる限りの高位で利確することにあった。そうやって売り買いイーブンのまま連休をやり過ごせれば十分であったのである。

寄付きから十字線に近い小さな陽線、そして次のローソク足は陰線と、ここまでは筆者の思惑通り。次のローソク足で買い玉を利確しようと考えたほどである。

しかし、3本目ローソク足が安値更新しそうにないことで、筆者の考えが揺らつきだした。

「あまり下がらないのではないか?」

果たして4本目は安値更新したが、5本目はその勢いが続かなかった。

「これはまだ上昇するかも」。その根拠は次のようなものであったろうか。

①ダイアゴナルもち合い抜けからの上昇が短い。ローソク足で後1、2本の続かなければ、ピークアウトしたとはいえない。

②高値の26730円自体にも不満だ。26765円や26790円はつけてほしかった。

③もし天井をつけたのなら、ダイアゴナルの性格上、その後は急落するはずだ。こんなのんびりした下げ方ではない。これは押し目をつける時の下げ方だ。

④日中取引でのバリュー上限値は26590円だが、相場は26595円で反発してしまった。やはり26590円を割るまでは買い玉は手仕舞わなくてもいいだろう。

そして筆者は決断した。26690円でS玉を決済。+40円で終えた。

次に考えたのは売り直しである。相場は予想通り、上昇。日中高値を更新していったが、売り玉は1枚あった方がいい。すでに相当な過熱圏にまで上昇している。

しかし、筆者にはその余力がなかった。相当酒が進んでいたからだ。

「まあいいかっ」。買い玉2枚の逆指値だけして寝てしまったのである。

朝目覚めた時、相場が27000円を超えていたことを知ったが、同時に手元には26900円のS玉が加えられていたことも知った。

はて?

筆者はもっと早い時間にその価格に指値売りを仕掛けていたのだ。それを忘れていたのであった。

↑ ナイトセッション回顧録終わり。

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ダイアゴナルについて、いよいよ始まるよ。


【ダイアゴナルの種類】

エリオット波動論では相場のトレンドを推し進める波動のことを推進波と呼ぶが、それには2種類の波動がある。

ひとつは衝撃波(インパルス)と呼ばれるもので、トレンドを推し進める5波のうち、1,3,5波動目は同じ方向に向いており、「3波は一番短くはならない」や「1波と4波は重ならない」などと言ったルールにのっとって、進行していく波動である。ほとんどの推進波はこれに属しており、1,3,5波の中の内部波動もまた、上に挙げたルールに縛られて進行していくという特色を有す。

これに反して、そのルールに従わずに進行方向に進んでいく推進波がダイアゴナルである。そしてこのダイアゴナルにもその出現する場所によって2種類に分けられる。





(出典)エリオット波動売買戦略より

図のように、第1波や調整波のA波に出現するものがリーディング・ダイアゴナル(下図)。第5波や調整波のC波に現れるのがエンディング・ダイアゴナルである。エンディング・・・では下方向に点線が描かれているが、この図を見ただけでも、筆者のダイナゴナルに対する認識が間違っていたことがわかる。間違った認識のままトレードしたことになるのだ。(したがって上記回顧録での考えも全くの見当はずれ。)


【ダイアゴナルの特色】

それはともかく、どちらのダイアゴナルも相場の転換期に出現するチャートパターンであることがわかるであろう。すなわち上昇相場の終わりをあらわしている。

しかし、2種類の違いがもっとも顕著にあらわれるのは各々の下落パターンにおいてである(上昇トレンドの場合。下落トレンドでは上昇パターン)。

すなわち、リーディング・は突然急落するが、エンディング・は大きく突破した後に下落する、というものである。

これは2つの出現位置の特性を考えてみればわかる。

1波動目というのは長い下落トレンドからの初めての上昇で、多くのトレーダーはその上昇の持続性に半信半疑である。自信を持っているのは、その小さな上昇トレンドの始点から勇気をもって仕掛けたごく一部の投資家だけである。彼らは余裕があり、どこでそのトレンドを終わらせるのかの実権は彼らのものである。

つまり、相場を見渡し、これ以上飛び乗ってくるトレーダーがいないと見るや、すぐさま自分の持ち玉の一部を手放す。それまでジリジリ上がる相場に持続性を感じ始めて、恐るおそる建玉したトレーダーは、すわ!とばかりにロスカットや小利でゲームから降りてしまうだろう。そして、持続性に疑いを持って眺めていたトレーダーはやっぱり!とばかりにカラウリを仕掛けるかもしれない。そして相場は大きく崩れてしまうというものである。

持ち玉を手放さなかったトレーダーは、皆が逃げた後でその底を拾っている。だから「2波は1波の始点を下回らない」というルールがあるのだ。そしてほどなく3波に向けて相場は上昇していく。

こういう話の展開から、リーディング・はある時突然急落という展開になるわけである。転換サインはない。振るい落としとも言える。

エンディング・はこれとは違う。それが出現する5波動目というのは、市場参加者全員が上昇トレンドであることを認知している。しかし、もうすぐ終わるかもしれないと感じ始めているトレーダーがいることも確かで、彼らは反転を見込んで恐るおそる空売りを仕掛け始めるだろう。

だが、相場の上昇は止まらない。ジリジリとだが高値を更新していく。この様子を見て、「まだまだあがるぞ!」と今さらながら新規で買い玉を建てたり、「やっぱもうすぐ・・・」とカラ売りを新たに仕込んだりするトレーダーが次々と現れて、相場は過熱する一方だ。で、最後はカラ売りの踏み上げで相場が終焉する。オーバーシュートともいう。

なので、エンディング・の最後は花火の打ち上げで終わる。そしてほどなくして下落していく。この場合は転換サインがわかりやすいだろう。


【何かに似てる?】

ここでダイアゴナルの歪な三角保ち合い形状を見て、何か思い出さないだろうか。エリオット波動論を知らない人でも、このチャートパターンは見覚えがあるにちがいない。

そう、ウェッジである。(いよいよ出てきたよ)

両者はだいたい同じであるが、ダイアゴナルがその特性上、相場の転換を示唆するに対して、ウェッジは転換だけではなく、継続もありうることをあらわしている。つまりどちらに動くかは、そのパターンだけを見ていてはわからないということである。

例えば上昇トレンドの終盤ででれば反転するだろうし、同じ形でも下落トレンド途中で出れば更に下落していく、ということになる。

つまりはエリオット波動の「今、何波?」というよりは、ただ相場が上昇中か下落中かが問題になってくるのである。

だからどちらが優れているということではなく、相場の環境認識ありきで選択すればいいだろう。エリオット波動の推進波中でも調整波というものがあるだろうから、そこで出現するのはウェッジなのである。


【更に】

ウエッジを持ち出してきた以上、ウォルフ波動についても言及しておこう。

相場の転換点で活用されるウォルフ波動だが、基本的なことは別のブログ類に譲るとして、ここで言いたいのは、ウォルフ波動を活用するためにはウエッジというチャートパターン自体を見つけなければならないということである。

つまりはウエッジの目標値を計算するためにウォルフ波動が使われるのである。


ということで、唐突だがこのウォルフ波動を使って来週の日経225の予想をしよう。上の1時間足チャートにウォルフ波動を書き入れてみる。TradingViewのチャートを借りて作図してみた。(ラインの正確さを求めたため)





①点目と④点目を結んだラインを赤色点線で、上下のラインの交点(三角形頂点)を青色縦線であらわした。その交差点がウォルフ波動の目標値というわけである。濃い青色の水平線は27185円を示している。しかも目標達成の日時は3/21の19:30とまで表示されている。3/21は休場なので3/22の火曜日ナイトセッションで達成されるのである。

恐るべし、ウォルフ波動。

この予想が正しいのなら、来週は新値をとったあと下落することになる。日足ベースでは3波高値が27285円前後で終了し、4波の調整になるのだろう。ということまで予見できるのである。

しかしながら、チャートをよく見ると、すでに金曜日ナイトセッションで何度も何度も赤色の点線にぶつかっており、また終盤はそのラインに沿って上昇してもいる。それが何を意味するのかは筆者にはわからない。

が、この筆者の作図もまたウォルフ波動の誤った使い方なのではないかと疑念が生じてくる。なぜなら、ウォルフ波動は相場の転換を獲るためのインジだからである。使い方だ間違っているのだろう。(更なる研究を要す)

もう1枚チャートをご覧いただこう。日足チャートである。



読者は、この3本の色違いのラインを見ただけで何を想像されるだろうか。筆者の妄想はこうだ。

昨年8/23からわずか17日間という短命に終わった急騰相場を、もう一度再現しようとしているのではないかと思われる。あの時も、上昇の直前までは長い長い調整に悩まされる日々が続いていたものだ。

今回も「もうあかんかも」というところまで追い詰められたはずだ。そこからの立ち直り相場という点ではそっくりではないか。とすればあの急騰の再現はありうる。

あれは3950円幅の上昇であったから、今回に当てはめれば28260円まで上昇が期待できる。もちろん来週中ではないが、5波動目の終点はそうなるような気がしているのだ。そしてそれは青色の抵抗ラインを突破している。

日本株の将来は明るい。


以上、天井騒ぎの【今日の支離滅裂】でした。ご清聴ありがとうございました。


【追記】

3/22からの日経平均の動きについては、明日のシカゴ日経やCFDの値動きを確認してから考えることにする。日足では3波動目は1波の1.618倍26790円を超えた。次の目標値は2倍幅の27250円である。ここまでは伸びそうな気もしているし、記録に残らないので更なる高値をつけて驚くかもしれない。

CFDでチャンスがあれば売買する予定。特に売りチャンスは逃さないようにしようかな。



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